一、基金基本情况概述

中泰中证500指数增强A(008112)成立于2019年12月11日，四季度最新规模0.17亿元。

(资料图片仅供参考)

基金经理邹巍拥有1.1年的基金投资经历，2022年1月4日正式接受中泰中证500指数增强A基金管理，任职期间回报为39.02%，位居同类1196只基金中第496名。

邹巍现管理8只产品（包括A类和C类），管理总规模为6.62亿元，平均年化回报为-8.14%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为2.18%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名1015位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，中泰中证500指数增强A基金的总资产为0.64亿元。较上一期0.60亿元变化了0.03亿元，环比变化了5.50%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

中泰中证500指数增强A基金的持有人数为1320人，机构投资占比为8.61%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达91.89%。较上一期环比变化了0.35%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为6.76%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

中泰中证500指数增强A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为380.34%，上一期换手率为559.55%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达559.55%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年四季度,中证500指数基本维持一种窄幅振荡的走势,指数季度初期5714点,季度末收盘为5864点,指数年化波动率仅为16%,波动率在上季度的基础上继续下降,处于历史的低位水平,一定程度反映出市场活跃度的下降。按照中证指数行业分类来看,500指数中医药与消费行业出现反弹,本季度实现上涨,而能源行业出现比较大幅度的下跌。 本季度基金在运作过程中的主要投资策略与过去保持一致。为有效控制跟踪误差,我们的投资组合与指数组合保持各种风险因子下有相同的暴露,在此基础上我们力求优化组合能获得一定的超额收益。基金实际运作的结果来看,本季度跟踪误差(年化1.18%)控制非常好,但未获得超越业绩基准的超额收益,根本的原因在于我们主动超配的价值股本季度的表现不达预期,我们认为在短时段上这种情况是正常的。未来我们将坚持我们的价值投资逻辑,并利用量化统计模型严格控制跟踪误差风险。

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